Profit Factor กับ Win Rate บอกอะไรต่างกัน

Win Rate บอกว่าชนะบ่อยแค่ไหน ส่วน Profit Factor บอกว่ากำไรรวมที่สร้างได้ต่อผลขาดทุนรวมหนึ่งหน่วย ไม่มีตัวใดมีความหมายครบถ้วนหากไม่ดู Payoff ต้นทุน และขนาดตัวอย่างร่วมด้วย

นำขั้นตอนนี้ไปใช้กับ มุมมองพอร์ต Dojournal และดู แผนที่รองรับจำนวนบัญชี ก่อนเชื่อมต่อหลายบัญชี

ประเด็นสำคัญ

• Win Rate คือจำนวนรายการที่ปิดด้วยกำไรหารด้วยรายการที่ปิดทั้งหมด
• Profit Factor คือ Gross Profit หารด้วยค่าสัมบูรณ์ของ Gross Loss
• Win Rate สูงยังขาดทุนได้ หากผลขาดทุนบางครั้งใหญ่กว่ากำไรปกติมาก
• เปรียบเทียบตัวอย่างที่มีขอบเขตเดียวกัน และเปิดดูรายการที่อยู่เบื้องหลังค่าเฉลี่ยเสมอ

Win Rate วัดความถี่

Win Rate ตอบคำถามเฉพาะว่า รายการที่ปิดแล้วในตัวอย่างนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ทำกำไร หาก 40 จาก 100 สถานะที่ปิดแล้วมีกำไร Win Rate คือ 40% ควรกำหนดวิธีนับรายการคุ้มทุนและใช้กฎเดิมเสมอ

ความถี่มีผลต่อประสบการณ์ของกลยุทธ์ แต่ไม่ได้บอกขนาดกำไรหรือขาดทุน กลยุทธ์ที่ชนะบ่อยยังขาดทุนได้ หากรายการขาดทุนมีขนาดใหญ่กว่ามาก

Win Rate = รายการที่ปิดด้วยกำไร ÷ รายการที่ปิดทั้งหมด × 100

Profit Factor วัด Payoff ของทั้งตัวอย่าง

รวมผลกำไรของทุกรายการเพื่อหา Gross Profit และรวมค่าสัมบูรณ์ของผลขาดทุนทั้งหมดเพื่อหา Gross Loss จากนั้นหารกันเพื่อหา Profit Factor ค่าที่มากกว่า 1 หมายถึง Gross Profit สูงกว่า Gross Loss ก่อนต้นทุนอื่นที่ยังไม่ได้รวมในผลลัพธ์

Profit Factor 1.50 หมายถึงตัวอย่างสร้าง Gross Profit 1.50 หน่วยต่อ Gross Loss 1 หน่วย ไม่ได้หมายความว่าบัญชีให้ผลตอบแทน 50%

Profit Factor = Gross Profit ÷ |Gross Loss|

ทำไม Win Rate ต่ำกว่าจึงให้ผลลัพธ์ดีกว่าได้

พิจารณา 10 รายการ กลยุทธ์ A ชนะ 4 ครั้ง ครั้งละ 200 และแพ้ 6 ครั้ง ครั้งละ 80 Gross Profit คือ 800, Gross Loss คือ 480 และ Profit Factor คือ 1.67 แม้ Win Rate เพียง 40%

กลยุทธ์ B ชนะ 7 ครั้ง ครั้งละ 50 และแพ้ 3 ครั้ง ครั้งละ 150 Win Rate 70% ดูราบรื่นกว่า แต่ Gross Profit คือ 350, Gross Loss คือ 450 และ Profit Factor คือ 0.78 ความต่างอยู่ที่ Payoff ไม่ใช่ความถี่

ตรวจต้นทุน ค่าผิดปกติ และขนาดตัวอย่าง

รายการเพียงไม่กี่ครั้งอาจทำให้ Profit Factor ดูสูงจากความบังเอิญหรือกำไรก้อนใหญ่หนึ่งครั้ง เปรียบเทียบหลายช่วงเวลาที่มีความหมาย และตรวจว่ากำไรรวมมาจากรายการหรือวันใหญ่ที่สุดมากเพียงใด

ใช้ผลลัพธ์สุทธิหลัง Commission และ Swap เมื่อทำได้ ดู Average Win, Average Loss, Expectancy, Maximum Drawdown และขนาดสถานะร่วมกัน และอย่ารวม Instrument หรือกลยุทธ์ที่มีหน่วยความเสี่ยงต่างกันโดยไม่มีเหตุผล

ใช้ทั้งสองค่าเพื่อตั้งคำถาม ไม่ใช่ให้เกรด

หาก Win Rate ลดลงแต่ Profit Factor ดีขึ้น อาจเกิดจากปล่อยกำไรให้ใหญ่ขึ้นหรือลดขนาดขาดทุน หาก Win Rate สูงขึ้นแต่ Profit Factor ลดลง ให้ตรวจว่าผลขาดทุนใหญ่ขึ้นหรือตัดกำไรเร็วเกินไปหรือไม่

ขั้นต่อไปคือเปิดดูรายการจริงและทดสอบรูปแบบตามกลยุทธ์ ช่วงตลาด Setup และขนาดความเสี่ยง ค่าภาพรวมชี้ทางให้รีวิว แต่ไม่สามารถแทนการรีวิวได้

อ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อได้ใน คลังบทความ MetaTrader 5 ของ Dojournal